首先:观察它们的时序图,如果它们之间具有稳定的相关关系,可能存在协整关系。
其次:建立回归模型(回归模型不会差分序列,用原始序列的对数),然后对回归残差进行单位根检验,如果残差平稳说明具有协整关系,表明具有长期均衡关系。
再次,建立误差修正模型,是为了反映短期波动。用对数原始序列的差分序列和上面回归得到的误差序列进行回归,就是所谓的ECM模型。
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